Alerta Drawdown GT es un sistema de inversión que actúa como una brújula o faro guía en los mercados financieros.
Se basa en el análisis de una serie de potentes indicadores, como son; algunos de los más importantes indicadores de amplitud del NYSE, NASDAQ y la
totalidad del mercado USA, la evolución de la volatilidad, el estudio de la tendencia de fondo, el ratio PUT/CALL y el factor
estacional, que en su conjunto, consiguen establecer como se encuentra la salud del momento bursátil actual y valorar el riesgo que acontece de producirse un desplome o Drawdown en los mercados financieros.
Esta mezcla de indicadores tan dispares trabajando juntos convierte a este sistema en una herramienta muy potente y precisa para predecir los cambios de tendencias de corto y medio plazo.
El funcionamiento del sistema es relativamente sencillo, consiste en asignar una determinada puntuación a cada una de las alertas que generan los distintos indicadores que conforman el sistema, y en función a la ponderación y suma de todas las puntuaciones, se calcula el posible riesgo de drawdown al que se enfrentan los mercados financieros y la exposición máxima recomendada a renta variable USA, Global o correlacionada.
Aumentando o disminuyendo la exposición a RV Global siguiendo las señales del ratio o colores del sistema, es bastante más sencillo conseguir rentabilidades sostenibles en el tiempo. No obstante, este no es un sistema automático, sino que necesita de la
observación y el reconocimiento de dichas señales, además de la
ejecución manual de las mismas.
El sistema genera 3 tipos de señales:
Importante: Las señales del sistema se publican en los informes semanales/mensuales en la página principal del blog. Una vez publicadas, deben ejecutarse a la mayor brevedad posible. Los informes se publicarán a lo largo del fin de semana o lunes por la mañana tras el cierre semanal de los mercados si ha habiado algún cambio den el sistema. En caso contrario se publicarán periodicamente el último fin de semana de cada mes. Principalmente los domingo.
*Aunque el sistema ya ha sido testeado y se ha comprobado su rentabilidad y fiabilidad, se va a realizar un seguimiento en tiempo real de las señales que se vayan generando. Estás señales se van a aplicar sobre el índice "Dow Jones Global Titan 50 Eur". El seguimiento e histórico de las señales del sistema se publica en la pestaña "Resultados" del menú horizontal de inicio del blog.
Esta mezcla de indicadores tan dispares trabajando juntos convierte a este sistema en una herramienta muy potente y precisa para predecir los cambios de tendencias de corto y medio plazo.
El funcionamiento del sistema es relativamente sencillo, consiste en asignar una determinada puntuación a cada una de las alertas que generan los distintos indicadores que conforman el sistema, y en función a la ponderación y suma de todas las puntuaciones, se calcula el posible riesgo de drawdown al que se enfrentan los mercados financieros y la exposición máxima recomendada a renta variable USA, Global o correlacionada.
Indicadores del Sistema:
1 - Dispersión VIX y VVIX:
El VIX y el VVIX tienen implicaciones importantes para el retorno y las expectativas de muchas clases de activos diferentes como bonos, productos básicos y bienes inmuebles. Aunque el índice de volatilidad en sí mismo no se puede comprar o vender directamente, el saber cómo evaluar correctamente la volatilidad, puede ayudar a un inversor a preparar mejor su cartera, ya sea desde el punto de vista de la defensa (recaudación de efectivo, disminución de beta, etc.) o ataque (iniciar una posición comercial para capitalizar el aumento esperado de la volatilidad mediante el uso de ETNs, futuros y/o opciones).2 - Nuevos mínimos 52 semanas NYSE:
El indicador New Lows NYSE nos dice el número de acciones que hacen nuevos mínimos anuales en el NYSE. Si marca ciertos niveles y el mercado está subiendo podemos pensar que esa subida no es sana, si este indicador marca más de 40 acciones durante 5 sesiones o más consecutivas, el mercado tiene mar de fondo y hay que estar en alerta, si se da esta condición con un SP500 alcista (al menos de corto plazo) y cerca de máximos relativos o superándolos, eso sí que no sería muy normal y podríamos considerarlo una alerta muy potente.3 - Hindenburg Omen NYSE y NASDAQ:
Este indicador es una versión modificada del Hindenburg Omen original del NYSE y NASDAQ, respectivamente. La intención es identificar las señales de venta utilizando tres criterios:- Que el valor del oscilador McClellan sea menor que cero.
- Que el número de nuevos máximos de 52 semanas y el número de nuevos mínimos de 52 semanas comprendan al menos el 2,46% del total de emisiones.
- Que el valor de la media móvil simple (SMA) de 50 días del NYSE/NASDAQ debe ser más alto que el valor de la SMA de 50 días anterior.
4 - Línea acumulada Nuevos máximos-Nuevos mínimos US:
Cuando el mercado tiene muchas acciones haciendo nuevos máximos, y pocas haciendo nuevos mínimos, esta línea tiende a ir hacia arriba. Y el índice general también, porque cuando más acciones llegan a sus máximos de las que llegan a sus mínimos, el mercado está alcista. Pero no alcista sin más. Un mercado donde hay más valores en máximos que en mínimos, es un mercado alcista sano. En cambio, hay ocasiones en que el índice general está subiendo, pero hay pocas acciones haciendo máximos, y muchas haciendo mínimos. Es decir, el índice máximos-mínimos está lateral o bajista. Además, mientras la línea acumulada se encuentre por encima de su media exponencial de 10 días, los mercados se mantienen al alza, o al menos lateral alcista.5 - Porcentaje de valores por encima media 200 sesiones NYSE:
Indicador que muestra el porcentaje de las acciones que forman el NYSE que cerraron a un precio más alto que la media móvil simple de 200 días. Cuando la tendencia de este indicador es alcista quiere decir que el fondo de mercado goza de buena salud, al revés en el caso contrario.6 - AD NYSE de valores:
La línea A-D se basa en restar al número de acciones que suben del NYSE las que bajan. Cuando esta línea muestra debilidad hay muchas probabilidades de que esté anunciando problemas en los mercados financieros.7 - Ratio PUT/CALL Equity:
El Ratio Put Call Equity puede predecir estados fuertes de sobrecompra. Cuánto más bajo esté el nivel, quiere decir que hay más opciones de compra Call que de opciones de venta Put, que son las que se usan habitualmente para cubrir posibles riesgos de caídas en los mercados. Por lo tanto, cuando existe un exceso de optimismo, el ratio se dispara a la baja, pués los operadores hacen apuestas especulativas con call al alza, lo que por teoría del sentimiento contrario es una señal bajista.
7 - Bonos alto rendimiento corporativos:
Las emisiones de high yield corporativas ofrecen una rentabilidad y correlación a largo plazo similar a de la renta variable. Este tipo de bonos y las acciones tienden a responder de manera similar al entorno general del mercado por lo que divergencias entre ambos activos puede predecir picos de volatilidad.
8 - Tendencia de medio plazo global:
Una combinación de varios indicadores tendenciales aplicados sobre el índice Dow Jones Global Index en euros servirá para detectar cual es la tendencia de fondo y hacia donde se dirige el mercado en el medio plazo.9 - Factor Estacional:
En cualquier mercado financiero siempre hay pautas estacionales, que están ancladas, la mayoría de las veces, en la psicología humana, y otras, en factores fundamentales. Las fechas del calendario donde históricamente el mercado suele funcionar peor o ser más volátil deben ser tenidas en cuenta como factor de riesgo.Señales del Sistema:
| Nivel | RIESGO DE DRAWDOWN | EXPOSICIÓN RECOMENDADA |
| 0 a 3 | Bajo | 100% |
| 4 y 5 | Alto | 50% |
| 6 a 14 | Extremo | 0% |
- Color verde: 100% de EXPOSICIÓN máxima recomendad a RV.
- Color naranja: 50% de EXPOSICIÓN máxima recomendada a RV (cierre de cortos en caso de tenerlos abiertos).
- Color rojo: 0% de EXPOSICIÓN máxima recomendada a RV (activada la posibilidad de apertura de posición corta de entre un 50% a un 100% de exposición máxima con stopsloss opcional, como mínimo a una distancia del 4% del precio de entrada o stoploss dinámico).
Importante: Las señales del sistema se publican en los informes semanales/mensuales en la página principal del blog. Una vez publicadas, deben ejecutarse a la mayor brevedad posible. Los informes se publicarán a lo largo del fin de semana o lunes por la mañana tras el cierre semanal de los mercados si ha habiado algún cambio den el sistema. En caso contrario se publicarán periodicamente el último fin de semana de cada mes. Principalmente los domingo.
¿Donde invertir?
Además de comprar y vender en el momento más adecuado, hay que saber elegir bien donde invertir. Existen dos reglas muy importantes que siempre se deben tener presente:- Tendencia de mercado: Un mercado en contra limita mucho las posibilidades de éxito. De esto se encarga "Alerta Drawdown GT".
- Índices y sectores más alcistas: Dentro de un mercado alcista puede haber índices o sectores que lo hagan mejor o peor. Siempre debemos seleccionar los índices o sectores que estén más alcistas. Si invertimos directamente en acciones, de entre los índices o sectores más alcistas, debemos encontrar los valores que tengan mejor aspecto o más fortaleza.
Por lo tanto, en los informes semanales y para complementar las señales del sistema, también se incluye un ranking con los 4 índices generales o sectoriales más fuertes o alcistas en cada momento, que a título de ejemplo, podrían ser adecuados para invertir siguiendo las señales del sistema. Este ranking se actualiza de forma periódica, principalmente durante el último fin de semana de cada mes.
Dentro de esos 4 índices, clasificados como los más idóneos para estar invertidos en RV, cada inversor debe elegir entre los distintos productos disponibles para invertir en ellos: fondos, ETFs (especialmente recomendados), futuros, etc., siempre y cuando, repliquen, o tengan a alguno de esos índices como referencia, y por supuesto, conozcan, y estén acostumbrados a operar con ellos.
Ejemplo de estrategias para invertir utilizando "Alerta Drawdown GT":
Dentro de esos 4 índices, clasificados como los más idóneos para estar invertidos en RV, cada inversor debe elegir entre los distintos productos disponibles para invertir en ellos: fondos, ETFs (especialmente recomendados), futuros, etc., siempre y cuando, repliquen, o tengan a alguno de esos índices como referencia, y por supuesto, conozcan, y estén acostumbrados a operar con ellos.
Ejemplo de estrategias para invertir utilizando "Alerta Drawdown GT":
- Invertir directamente en un ETF o fondo de inversión que tenga como subyacente o referencia un índice de RV Global, aumentando o disminuyendo la exposición al mismo, o pasando a liquidez total o apertura de cortos (opcional) cuando el ratio o colores del velocímetro Alerta Drawdown GT así lo indique. (Esta opción conlleva un menor número de operaciones y un menor gasto en comisiones en caso de trabajar con ETFs)
- Repartir proporcionalmente el capital total destinado a la estrategia entre 4 ETFs o fondos de inversión que tengan como subyacente o referencia a cada uno de los 4 índices publicados en el rankig de índices o sectores con más fuerza alcista del sistema (también es posible invertir únicamente en los 2 primeros, esta opción conlleva un menor número de operaciones y un menor gasto en comisiones en caso de trabajar con ETFs), aumentando o disminuyendo la exposición a los mismos de manera proporcional, o pasando a liquidez total o apertura de cortos (opcional) cuando el ratio o colores del velocímetro Alerta Drawdown GT así lo indique. Además, habrá que rotar las inversiones en función de los cambios publicados en el rankig de índices o sectores con más fuerza alcista, saliendo de los ETFs o Fondos relacionados con los índices que salen del rankig, y entrando en los nuevos índices que se incorporen.
- Repartir proporcionalmente el capital total destinado a la estrategia en 2 partes: un 50% asignarlo a 4 ETFs o fondos de inversión que tengan como subyacente o referencia a cada uno de los 4 índices publicados en el rankig de índices o sectores con más fuerza alcista del sistema (también es posible invertir únicamente en los 2 primeros, esta opción conlleva un menor número de operaciones y un menor gasto en comisiones en caso de trabajar con ETFs), rotando las inversiones mensualmente en función de los cambios publicados en el rankig de índices o sectores con más fuerza alcista, el otro 50% invertirlo directamente en un ETF o fondo de inversión que tenga como subyacente o referencia un índice de RV Global, aumentando o disminuyendo la exposición al mismo, o pasando a liquidez total o apertura de cortos (opcional) cuando el ratio o colores del velocímetro Alerta Drawdown GT así lo indique.
*Aunque el sistema ya ha sido testeado y se ha comprobado su rentabilidad y fiabilidad, se va a realizar un seguimiento en tiempo real de las señales que se vayan generando. Estás señales se van a aplicar sobre el índice "Dow Jones Global Titan 50 Eur". El seguimiento e histórico de las señales del sistema se publica en la pestaña "Resultados" del menú horizontal de inicio del blog.