A cierre de 2020, y desde octubre de 2019, fecha en la que comencé a compartir las señales de mi sistema "Alerta Drawdown GT", desarrollado y en funcionamiento desde mediados de 2018, los resultados del sistema sobre el índice "Dow Jones Global Titan 50 EUR" son los siguientes:
Los 2 métodos (sin operaciones cortas/con operaciones cortas) aplicados sobre el "Dow Jones Global Titan 50 EUR" se pueden replicar fácilmente siguiendo las señales del sistema a través de un ETF Global en euros, un fondo de inversión Global en euros, o en cualquier otro vehículo de inversión, acorde con la categoría de RV Global EUR, que conozcamos y sepamos manejar.
Si decidimos seguir el método 1 (sin operaciones cortas), solo será necesario entrar y salir del ETF o fondo de inversión Global elegido siguiendo las señales del sistema. En caso de invertir a través de un fondo de inversión, lo recomendable es pasar la liquidez, cuando toque, mediante traspaso a un fondo monetario, para así aprovechar los beneficios fiscales de estos productos de inversión.
Pero si se sigue el método 2 (con operaciones cortas), cuando el sistema indique entrar corto, se debe utilizar un segundo ETF inverso, o abrir un corto en el propio ETF si nuestro broker lo permite. En caso de invertir a través de fondos de inversión, se deberá utilizar uno de volatilidad o el inverso del EuroStoxx de Bankinter (por ejemplo).
En todos los casos, los resultados serán diferentes a los obtenidos directamente aplicando el sistema sobre el propio índice, pero si sabemos elegir bien el vehículo de inversión, seguramente serán incluso mejores, ya que hay fondos y ETFs que en este 2020 han superado la rentabilidad del índice "DJ Global Titan 50 EUR". Es más, todos los años ocurre lo mimo, y hay muchos fondos y ETFs que superan la rentabilidad de los principales índices mundiales (sobre todo, fondos de inversión).
En los siguientes gráficos expongo la rentabilidad obtenida siguiendo los dos métodos del sistema "Alerta Drawdown GT" sobre los índices: "DJ Technology Titans 30 EUR" e "IBEX 35", con grandes resultados en comparación al índice en el segundo caso:
Como ejemplo de una fórmula sencilla para replicar el método 2 sobre el IBEX 35, sería utilizar el "Lyxor UCITS Ibex35 D-EUR" para las posiciones largas y el "Lyxor UCITS Ibex 35 Doble Inverso Diario", con la mitad del capital usado en la operativa larga, para las posiciones cortas, que son cuando el ratio del sistema supera el nivel 5.
No obstante, el sistema "Alerta Drawdown GT" también incorpora una estrategia rotacional, explicada en el siguiente enlace, sección: ¿Dónde invertir?, y es de la manera en la que el sistema obtiene los mejores resultados.
Mi cartera rotacional de 4 fondos asignada a "Alerta Drawdown GT" ha superado holgadamente el 100% de rentabilidad en este pasado 2020. La de 4 ETFs, también asignada a "Alerta Drawdown GT", ha obtenido algo menos de rentabilidad que la de fondos. Algunos inversores infravaloran las grandes posibilidades de los fondos de inversión, pero hay auténticos cohetes en el mercado, solo hay que saber elegirlos. Y por supuesto, tener en cuenta que también se puede aplicar market timing sobre ellos.
Estas son las 2 carteras rotacionales de fondos y ETFs asignadas a "Alerta Drawdown GT" que mantengo a día 01/01/2021. Evidentemente, siguiendo las categorías propuestas del último informe semanal del sistema:
FONDOS:
ETFs:
¡Feliz 2021 y nos vemos el domingo!
Muy util y orientador. Me gustaria conocer las modificaciones a los fondos asignados al sistema, a partir de los publicados en el informe, si fuera posible. En cualquier caso, una excelente información que se agradece.
ResponderEliminarMuchas gracias por el comentario.
EliminarEn cada informe semanal se publican los 4 índices/sectores con más fuerza alcista seleccionados por el sistema, a partir de los cuales, se pueden buscar los mejores fondos o ETFs para invertir a través de ellos en esos 4 índices/sectores.
Por el momento, las carteras de fondos y ETFs sólo las publicaré de vez en cuando.